Las medias móviles son una de las herramientas más utilizadas por los operadores para el trading..
Existe gran variedad de medias móviles, destacando las simples, las exponenciales y las ponderadas.
Dependiendo de los "timeframe" o temporalidad de los gráficos utilizados, las medias móviles cobran mayor importancia, ya que no es lo mismo una media móvil de 200 en un gráfico de 5 minutos, que una media móvil en un gráfico diario. Tiene mayor importancia, sin duda, cuanto mayor sea la temporalidad utilizada.
Por tanto es importante conjugar las de corto plazo, con las de medio y largo plazo.
Esto quiere decir que debemos de mirar donde se encuentran las diferentes medias móviles que utilizamos en diferentes espacios temporales para ver donde están los soportes y resistencias de mayor importancia.
Los plazos cortos los situaremos en el 5, 10, 15 y 30 minutos
Los plazos medios en 1, 2, y 4 horas
Los plazos largos en diario, semanal y mensual.
Las medias móviles que utilizo en mi operativa son las exponenciales, ya que a diferencia de las simples, le dan mayor importancia a los datos más recientes, por lo que podemos identificar los cambios de tendencia más rápidamente.
Cruce de dos medias móviles
Las mejores para corto plazo (5 y 15 minutos) son las medias móviles exponenciales de 5, 9, 20 y 50. En esta operativa de corto plazo lo que haremos será entrar a favor del cruce de las mismas, cuando la media de 9 se cruce con la de 20, utilizando la media de 5 como medida de la fortaleza del movimiento. Es decir, que si una vez realizado el cruce alcista o bajista, los precios se mantienen sin perder la media de 5, esto nos indicará que la tendencia es fuerte.
En el medio y largo plazo, las medias de 100 y 200 serán referentes importantes, tanto como soportes y resistencias, como forma de operar cuando los precios superan las mismas.
Operativa de superación de precios.
En la operativa de superación de precios, cuando el mismo corta hacia arriba (compra) o hacia abajo (venta), las medias más recomendables son las de 20, 100 y 200.
Lo mas recomendables es esperar a que termine la vela que ha dado lugar a la superación del precio, aunque también se puede operar en el mismo momento de la superación.
Sin embargo tenemos que tener en cuenta que en gráficos de medio y largo plazo, las medias móviles exponenciales de 100 y 200, suelen actuar como soportes y resistencia, ya que el mercado suele frenar cuando se encuentra con ellas, aunque luego posteriormente las supere.
Por tanto estás medias móviles y sobre todo la de 200, no suele ser superada en el primer momento, sino que actúa como freno del movimiento.
También debemos de tener en cuenta cual es la tendencia principal del mercado, la cual la identificaremos utilizando gráficos de 4h, 6h y diario.
En el caso de que un gráfico de 4h nos marque una tendencia contraria a un gráfico diario, siempre dominará el gráfico de mayor temporalidad.
Es decir para identificar la tendencia recomiendo utilizar el gráfico diario.
Esto quiere decir que si luego operamos utilizando gráficos de corto plazo, y entramos a favor de la tendencia de 4 horas, siendo esta contraria al gráfico diario, el cruce o señal de entrada en el gráfico de corto plazo, será de menor fiabilidad y por lo tanto podría ser un cruce falso o al menos una operativa que nos dará un menor número de`puntos que si entramos a favor de una tendencia en la coinciden los gráficos de medio y largo plazo.
Cruces de tres medias móviles
Hay operadores que utilizan el cruce de tres medias móviles, aunque no suele ser muy habitual.
Para la operativa de corto plazo con tres medias móviles, algunos utilizan el denominado "cruce de oro o de la muerte"
Se utilizan las medias móviles exponenciales de 4, 18 y 40 periodos. Siendo el cruce alcista, el cruce del oro y el bajista el cruce de la muerte.
Las señales de entrada se producen cuando la EMA de 4 cruza a las de EMAs de 18 y 40, siendo más fiable si la media de 18 también ha cruzado a la media de 40, aunque en este caso el precio de entrada será peor que si lo hacemos solamente con el cruce de la EMA de 4.
Comentario
Este cruce es más efectivo en las señales de venta, cuando estamos utilizando este sistema de trading en el mercado de renta variable. (Índices bursátiles y valores.